Bitte: Autokorrelationen mit verschiedenen Matheprogrammen

27/10/2014 - 14:59 von Rudolf Sponsel | Report spam
Hallo,

ich würde gerne eine Autokorrelationsberechnung von verschiedenen
Mathe-Programmen (z.B. Octave, Mathematice, Matlab, ...) miteinander
vergleichen (Langes Format, Lag 1-31) bei folgeder Zeitreihe
(Depressionsverlauf 32 Wochen):

-5
-3
-1
0
2
4
6
5
3
1
1
0
-2
-3
-1
0
3
5
7
6
7
5
4
3
2
3
5
4
3
2
3
4

Wer kann/ mag behilflich sein? Danke.

Rudolf Sponsel, Erlangen
 

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#1 Ralf Goertz
27/10/2014 - 17:38 | Warnen spam
Am Mon, 27 Oct 2014 14:59:00 +0100 schrieb Rudolf Sponsel
:

Hallo,

ich würde gerne eine Autokorrelationsberechnung von verschiedenen
Mathe-Programmen (z.B. Octave, Mathematice, Matlab, ...) miteinander
vergleichen (Langes Format, Lag 1-31) bei folgeder Zeitreihe
(Depressionsverlauf 32 Wochen):



Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll oder welche Unterschiede du
erwartest, aber bitte. Mit R sieht es so aus:

a=acf(c(-5,-3,-1,0,2,4,6,5,3,1,1,0,-2,-3,-1,0),15)
cbind(a$lag,a$acf)


[,1] [,2]
[1,] 0 1.000000000
[2,] 1 0.743514952
[3,] 2 0.388706389
[4,] 3 0.062896466
[5,] 4 -0.234821024
[6,] 5 -0.483603308
[7,] 6 -0.606875850
[8,] 7 -0.513564794
[9,] 8 -0.308337109
[10,] 9 -0.117608745
[11,] 10 -0.002548709
[12,] 11 0.113417535
[13,] 12 0.198119619
[14,] 13 0.175889216
[15,] 14 0.067569098
[16,] 15 0.017246262

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