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Brownsche Bewegung für Kursverläufe

02/12/2008 - 20:40 von news.arcor.de | Report spam
Hallo,

ich suche eine grundlegende und einfache Möglichkeit, Kursverlàufe in Matlab
zu simulieren.
Als Information bekamen wir

K_t = K_0*exp(G_t)

dG_t = r*dt + \sigma*W_t

Meine Frage:

kann man das in Matlab annàhernd so abbilden, dass man schreibt:

G(1) = 0;
for i=1:100
G(i+1) = G(i) + r*dt + sigma*randn();
end

Bliebe noch die Frage, wie ich r und sigma bezogen auf die Zeitperiode dt
aus realen Kursverlàufen schàtze.
 

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#1 Thomas Plehn
02/12/2008 - 20:50 | Warnen spam
"news.arcor.de" schrieb im Newsbeitrag
news:49358f3f$0$31331$
Hallo,

ich suche eine grundlegende und einfache Möglichkeit, Kursverlàufe in
Matlab zu simulieren.
Als Information bekamen wir

K_t = K_0*exp(G_t)

dG_t = r*dt + \sigma*W_t

Meine Frage:

kann man das in Matlab annàhernd so abbilden, dass man schreibt:

G(1) = 0;
for i=1:100
G(i+1) = G(i) + r*dt + sigma*randn();
end

Bliebe noch die Frage, wie ich r und sigma bezogen auf die Zeitperiode dt
aus realen Kursverlàufen schàtze.




bzw. was ich eben noch vergessen habe:
Intuitiv würde ich nun das Kapital wie folgt berechnen:

for i=1:100
K(i) = K0 * exp( G(i) );
end

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