GAUSS, Quellkode, Fehler

19/09/2007 - 19:13 von Kwaschnin Andrej | Report spam
Hallo zusammen.
Die Durchführung der R/S-Analyse mit großem Datensatz setzt
computergestützte Werkzeuge voraus. Bislang konnte ich kein passendes
Programm dafür finden. Aber vor kurzem bin ich auf das Buch von Edgar
E. Peters "Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to
Investment and Economics" gestoßen. Der Autor führt die Quellkode des
Programms an, das die R/S-Analyse der fraktalen Zeitreihen ermöglicht.
Es geht jedoch um das Programm, das im GAUSS-System von Aptech Systems
( http://www.aptech.com ) ausgeführt wird.
Mein Problem liegt darin, dass die im Buch angeführte Quellkode für
GAUSS nicht ganz korrekt ist. Ich vermute, der Fehler ist wàhrend der
russischen Übersetzung entstanden.
GAUSS berichtet dabei folgendes:
***********************************************
Line 7 in C:\gauss8.0\cmd788.txt
Syntax error G0008 : '[] = prices.prn'
Line 8 in C:\gauss8.0\cmd788.txt
Syntax error G0008 : ' [.,1]'
Line 13 in C:\gauss8.0\cmd788.txt
Syntax error G0008 : ' [2:obv]./datr[l:obv-l])) obv = obv-1 '
***********************************************
In diesem Zusammenhang habe ich einige Fragen.
1. Gibt es hier jemand, der das GAUSS-System benutzt?
2. Vielleicht kennt jemand, wo ich mit meinen Fragen richtig sein
werde?
3. Gibt es andere Werkzeuge, die die R/S-Analyse und die Berechnung
des Hurst-Exponenten ermöglichen?

Vielen Dank im voraus.

MfG
Andrej aus Russland
technyka <at> inbox <dot> ru

P.S.: Es handelt sich um folgendes Programm (cmd788.txt)
***********************************************
@This opening section (which has been REM'd out)
reads a GAUSS dataset.@
@open ex = djal.dat ;
p = seekr (ex,l) ;
sret = readr (ex, 27002) ;
datr=sret [.,1] ;@
@This section reads an ASCII file as input@;
load sret [] = prices.prn;
datx = sret [.,1];
datr=datx;
@Calculate number of observations to the lower 100 + 2@
obv= (int((rows(datr)-l)/100)*100)+2;
@Calculate the log returns@
datn= (ln(datr [2:obv]./datr[l:obv-l]))
obv = obv-1 ;

@Take AR(1) residual@
yi=datn [2 :obv] ; xi=datn[l:obv-l] ; xi2=xi^2;
ybar=meanc (yi); xbar=meanc (xi);
xy=yi.*xi ; sxx = obv*sumc (xi2) - (sumc(xi))^2 ;
sxy=obv* (sumc(xy)) -sumc (xi) *sumc (yi);
slope = sxy/sxx; const=ybar-slope*xbar;
datx = datn [2:obv] - (const+slope *datn [l:obv-l]);
clear datn; obv = rows (datx);
@Calculate R/S@
I=9; @Starting value of number of observations for R/S
calculation@
do while i<obv-1;
i=i+l; n= floor (obv/i); num= (obv/i);
if n<num; goto repeat: endif; @This section checks whether we have an
even increment of time. if not, we skip to the next
i.@compile c:\gauss8.0\src\setdif.src;
»
xl = reshape (datx1,n,i)'; @time series is reformatted into n X i
matrix, to calculate R/S for periods of
length i.@
mu = meanc (xl) ' ; xl = xl-mu; @sample
mean is
calculated and subtracted@
sig = stdc (xl); @sample standard deviations@
sum=cumsumc (xl); @cumulative deviations fiom mean@
max=maxc (sum) ; min = mine (sum) ; @maximum
and minimum
deviations fron mean@
r=max-min; @range calculation@
rs = r./sig; @rescaled range@
a = log (meanc (rs)) ; b=log(i); @log of the average R/S
value,
and number of observations, i@
@print to File@
printdos "\27[=6h";
c = a ~ b;
output file = dlyarl.asc on;
print c ;
repeat:endo;
***********************************************
 

Lesen sie die antworten

#1 Micha Schneider
19/09/2007 - 19:29 | Warnen spam
Kwaschnin Andrej:

2. Vielleicht kennt jemand, wo ich mit meinen Fragen richtig sein
werde?



http://www.aptech.com/AS_supportMF.html

3. Gibt es andere Werkzeuge, die die R/S-Analyse und die Berechnung
des Hurst-Exponenten ermöglichen?



Willst du das Modell zur privaten Spekulation über den Verlauf
der gezielten asymmetrischen Geldentwertung verwenden oder
arbeitest du professionell für Großspekulanten daran?

Ähnliche fragen