Konfidenzband bei logistischer Regression

03/02/2011 - 00:53 von Ralf . K u s m i e r z | Report spam
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Moin!

Gegeben sei eine Stichprobe in Form einer binàren Zeitreihe, d. h. zu
àquidistanten Zeitpunkte t_i gibt das System n_i Nullen und m_i Einsen
aus. An den Datenverlauf soll mittels logistischer Regression eine
Trendfunktion drangeschàtzt werden, z. B. nach einem Modell

ln Odds(t) = ß0 + ß1*t + ß2*t^2 + ...

Wie kann man ein Konfidenzband für die ermittelte Schàtzfunktion
angeben?

(Es geht wohlgemerkt nicht um die Konfidenzintervalle der Parameter -
ich will auch nicht wissen, wie signifikant die ein- oder zweiseitig
ungleich null sind, sondern wie gut die geschàtzte Funktion selbst
ist.)

Gibt es auch eine Methode für beliebige, ggf. parameterfreie
Schàtzfunktionen?

(Die "beste" Schàtzung wàre natürlich Odds_i = ln (m_i/n_i); kann man
sagen, wie "gut" die ist, wenn die m und n Realisationen einer
"vernünftig" verteilten Zufallsvariablen mit langsam
zeitverànderlichen Verteilungsparametern sind? Und nun sage mir
keiner, daß ich dafür die Verteilungsfunktionen angeben müßte - das
will ich doch erst herausfinden.)


Gruß aus Bremen
Ralf
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphàre Autor bißchen Ellipse Emission
gesamt hàltst Immission interessiert korreliert korrigiert Laie
nàmlich offiziell parallel reell Satellit Standard Stegreif voraus
 

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#1 Vogel
03/02/2011 - 05:55 | Warnen spam
"Ralf . K u s m i e r z" wrote in news:8qu93lFpfeU1
@mid.uni-berlin.de:


Gibt es auch eine Methode für beliebige, ggf. parameterfreie
Schàtzfunktionen?



Gibt es. Habe aber im Moment keine Empfehlung parat.

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