Markov Schranke?

14/09/2008 - 01:20 von Bernd Schneider | Report spam
Hi,

ich habe eine aehnliche Fragen bereits in sci.math gestellt. Sorry fuer
crosspostings.


Ich habe ein kleines Verstaendnisproblem mit einem Lemma, und bin fuer jede
Hilfe dankbar.

Sei A eine Zufallsvariable definiert über {0,1}^n und sei 0 <= t_a <= 1.
Ferner sei:
\sum_{a \in {0,1}^n}Pr[a=A]*t_a > d.
Nun seit weiter B \subset {0,1}^n, so dass fuer b \in B es gilt, dass t_b >
= d/2.

Nun steht im Lemma, dass durch Markov es folgt, dass:
Pr[A \in B] >= d/2

Koennt ihr mir sagen welche Markov Schranke hier verwendet wird, bzw. warum
dieser Schritt eigentlich gilt?

Vielen Dank,
Bernd
 

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#1 karl
14/09/2008 - 06:35 | Warnen spam
Bernd Schneider schrieb:


Sei A eine Zufallsvariable definiert über {0,1}^n und sei 0 <= t_a <= 1.
Ferner sei:
\sum_{a \in {0,1}^n}Pr[a=A]*t_a > d.
Nun seit weiter B \subset {0,1}^n, so dass fuer b \in B es gilt, dass t_b >
= d/2.

Nun steht im Lemma, dass durch Markov es folgt, dass:
Pr[A \in B] >= d/2

Koennt ihr mir sagen welche Markov Schranke hier verwendet wird, bzw. warum
dieser Schritt eigentlich gilt?





Ich würde annehmen, daß die Markov-Ungliechung gemeint ist:

http://en.wikipedia.org/wiki/Markov's_inequality


Ciao

Karl

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