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Maximaler Wert einer Korrelation

07/01/2011 - 14:58 von Ralf Heimrich | Report spam
Hallo zusammen,

wenn ich drei U(0,1) verteilte Zufallsvariablen X, Y und Z habe,
interessiere ich mich für
den maximal möglichen Wert von
Corr(X*Y,Z)

Wenn alle drei Variablen perfekt abhàngig sind, dann ist die
Korrelation sqrt(45/48). Aber
wie verhàlt sich diese Korrelation, wenn ich Corr(X,Y), Corr(X,Z) und
Corr(Y,Z) kenne, bzw.
was ist dann ihr maximaler Wert?

Viele Grüße,

Ralf
 

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#1 Ralf Heimrich
07/01/2011 - 15:34 | Warnen spam
Hallo nochmal,

evlt. habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich möchte z.B. gerne
eine obere Grenze für Corr(X*Y,Z) haben,
wenn ich Corr(X,Z) kenne. Wie kann ich die ausrechnen?

BEste Grüße,

Ralf

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