Forums Neueste Beiträge
 

Produkt von multivariaten Verteilungen

27/04/2009 - 16:33 von Kevin Bitzer | Report spam
Hallo zusammen

Sei X (in R^n) eine Zufallsvariable verteilt nach einer multivariaten
Normalverteilung mit Mittelwert a und Kovarianzmatrix A; kurz N(a,A).
Sei Y verteilt nach N(b,B).

Was ist nun die Verteilung vom Skalarprodukt X * Y ??

(im Internet habe ich nur Formeln für den Fall gefunden, dass entweder a
= b = 0, oder nur für den eindimensionalen Fall.)

Danke für etwaige Hilfe!

lg,
Kevin
 

Lesen sie die antworten

#1 Dieter Kadelka
28/04/2009 - 11:28 | Warnen spam
Kevin Bitzer > wrote:
Hallo zusammen

Sei X (in R^n) eine Zufallsvariable verteilt nach einer multivariaten
Normalverteilung mit Mittelwert a und Kovarianzmatrix A; kurz N(a,A).
Sei Y verteilt nach N(b,B).

Was ist nun die Verteilung vom Skalarprodukt X * Y ??

(im Internet habe ich nur Formeln für den Fall gefunden, dass entweder a
= b = 0, oder nur für den eindimensionalen Fall.)

Danke für etwaige Hilfe!

lg,
Kevin



Hallo,
ein Stichwort wàre eventuell (wenn X und Y eine gemeinsame
Normalverteilung besitzen) die nichtzentrale Wishart-Verteilung.
Lit. eventuell Seber (1984), Multivariate Observations, Wiley.

Gruß
Dieter

Dr. Dieter Kadelka
Institut für Stochastik
Universitàt Karlsruhe
Kaiserstr. 89-93
D 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 608 3271
Fax : 0721 608 6066

Ähnliche fragen