Synthetisierung / Simulierung von Aktienkursen

26/09/2010 - 23:01 von Markus Fenske | Report spam
Moin moin,

Ist schon etwas her, dass ich das letzte Mal irgendwas in eine
Newsgroup gepostet habe, aber ich schàtze, es wird mal wieder Zeit :)

Ich habe gerade "Fraktale und Finanzen" von Benoit Mandelbrot gelesen
und bin dort auf eine Möglichkeit gestoßen, synthetische Aktienkurse
zu erzeugen, die von der Varianz und Verteilung an echte Kurse
herankommen. Ein Modell, wo eine "multifraktale Zeit" mit einer
simulierten Brownschen Bewegung verknüpft wird. Leider ohne jegliche
Formeln und Details. Kann mir jemand weiterhelfen, was dort Stand der
Technik ist? Gibts da irgendwelche Formeln, Sourcecode oder irgendwas
verwertbares?

Grüße,
Markus
 

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#1 ram
26/09/2010 - 23:19 | Warnen spam
Markus Fenske writes:
Gibts da irgendwelche Formeln, Sourcecode oder irgendwas
verwertbares?



http://google.to/search?q=multifrac...Aarxiv.org

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