Zu einer zufällig generierten Kursreihe eine zweite mit vorgegebener Korrelation entwerfen

16/07/2009 - 09:35 von Marco Schmid | Report spam
Liebe Newsgroup,
Ich habe folgendes Problem: Der Computer spuckt mir eine zufàllig
generierte Kursreihe (n00) aus, die unter Einhaltung bestimmter
Vorgaben (z.B. gegebene Volatilitàt d.h. Standardabwichung) entstanden
ist. Soweit so gut. Nun möchte ich eine zweite Kursreihe generieren,
die jedoch nicht zufàllig, sondern unter Einhaltung einer bestimmten
Korrelation zur ersten steht. Eine Möglichkeit für mich wàre die
Generierung vieler zufàlliger (zweiter) Kursreihen und anschliessendem
Herauspicken derjenigen, mit der vorgegebnen Korrelation zur Ersten
Kursreihe. Das Verfahren erscheint mir jedoch sehr rechenintensiv.
Wenn man bedenkt, dass ich am Schluss nicht nur ein solches
"Zweierpaar" konstruieren möchte, sondern 500-1000... Eine direkte
Produktion einer zweiten Kursreihe wàre sicherlich ökonomischer. Hat
jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann? Besten Dank für Eure Hilfe
und Ideen.

Gruss Marco

in Kurzform: zufàllige Kursreihe in A20:A1020 --> Erstellung einer
zweiten Kusreihe in B20:B1020 mit Korrelation 0.7 zu A
 

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#1 Bernd P
16/07/2009 - 12:51 | Warnen spam
Hallo Marco,

Ein Beispiel:
http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/...amples.htm

Oder google einmal nach "Excel VBA Random Variable Correlated".

Viele Gruesse,
Bernd

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